В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых usd cad прогноз движений и на других инструментах. Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Кластерный анализ может также быть применен для анализа графиков цен на финансовых рынках. Путем группировки свечей в кластеры на основе их характеристик, таких как цена закрытия, мы можем выделить различные тренды и паттерны на рынке.
На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»). На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели.
Что такое кластерный анализ
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый. Smart Tape “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены. Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.
Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль.
- Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.
- Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли.
- Чтобы получить сумму всех приказов, нужно добавить к произведенным операциям Аск все сделки Бид.
- И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.
- Поэтому трейдеры и инвесторы должны использовать кластерный анализ с умом и дополнительно проводить анализы и проверки результатов.
Это может помочь инвесторам и трейдерам понять, какие группы на рынке сильны и какие могут быть слабыми. Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.
ТОП 10+ стратегий на основе сигналов Японских Свечей
Это может помочь трейдерам и инвесторам принимать решения о том, какие сделки проторговать и какие лучше пропустить. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Для примера, предположим, что у нас есть набор данных о торговых сделках на рынке фьючерсов.
В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса. На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp.
Как использовать кластерный анализ для торговли?
Посредствам кластерного анализа форекс можно формировать и отдельные торговые стратегии. Также данный метод применяется в комплексе с другими компонентными позициями. Это необходимо делать для того, С чего нужно начинать составление финансового плана? чтобы наблюдать за деятельностью участников рынка даже в условиях маленьких ценовых свечей. В заключение, кластерный анализ является мощным инструментом для анализа данных на финансовых рынках.
Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Highlight maximum — позволяет выделить максимальное значение в группе. Если несколько позиций одновременно велики, их следует выделить вместе.
Применение кластерного анализа в трейдинге
Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей. Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. Это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом. Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.
Понятие и специфика кластерного графика
Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском. Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу. Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок.
В этом и заключается основное преимущество использования кластерного анализа — возможность видеть, на каких ценовых уровнях идет наиболее активная борьба между покупателями и продавцами. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива. Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли.
Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль.
Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии. Когда валюта находится в области нулевой линии как установить алерт в mt4 (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать.
